大润发线上投注-格林日鑫月熠货币市场基金招募说明书(更新)摘要(上接D82版)
  作者:匿名  日期: 2020-01-11 17:59:03   阅读:199

大润发线上投注-格林日鑫月熠货币市场基金招募说明书(更新)摘要(上接D82版)

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(三)基金份额的自动升降级

本基金a类和b类基金份额通过各销售机构的销售网点进行公开发售,办理申购、赎回等业务。不同份额类别之间不得互相转换。

本基金暂不开展基金份额的自动升降级业务。

(四)基金管理人可以在不违反法律法规的情况下,增加新的基金份额类别,或者调整现有基金份额类别设置及各类别的数额限制、相关规则,或者停止现有基金份额类别的销售等,并在更新的招募说明书或相关公告中披露。

七、基金的投资目标

在严格控制基金资产风险、保持基金资产流动性的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的稳定增值。

八、基金的投资方向

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后可以将其纳入投资范围。

九、基金的投资策略

本基金的投资将以保证资产的安全性和流动性为基本原则,力求在对国内外宏观经济走势、货币财政政策变动等因素充分评估的基础上,科学预计未来利率走势,择优筛选并优化配置投资范围内的各种金融工具,进行积极的投资组合管理。

1、整体资产配置策略

整体资产配置策略主要体现在:

1)根据宏观经济走势、货币政策、短期资金市场状况等因素对短期利率走势进行综合判断;

2)根据前述判断形成的利率预期动态调整基金投资组合的平均剩余期限。

(1)利率分析通过对各种宏观经济指标、资金市场供求状况等因素的观察分析,预测政府宏观经济政策取向和资金市场供求变化趋势,以此为依据预测金融市场利率变化趋势。

(2)平均剩余期限调整

在对利率变动趋势做出充分评估的基础上,合理运用量化模型,动态调整投资组合平均剩余期限。具体而言,在预期市场利率水平将会出现上升时,适度缩短投资组合的平均剩余期限;在预期市场利率水平将下降时,适度延长投资组合的平均剩余期限。

2、类属配置策略

类属配置指在各类短期金融工具如央行票据、国债、金融债、企业债券以及现金等投资品种之间的投资比例。本基金通过对各类别金融工具政策倾向、信用等级、收益率水平、供求关系、流动性等因素的研究判断,挖掘不同类别金融工具的结构性投资价值,制定并调整类属配置,形成合理组合以实现稳定的投资收益。

3、个券选择策略

选择个券时,本基金将找出收益率出现明显偏高的券种,并客观分析收益率出现偏高的原因。若出现因市场原因所导致的收益率高于公允水平,则该券种价格出现低估,本基金将对此类低估品种进行重点关注。此外,鉴于收益率曲线可以判断出定价偏高或偏低的期限阶段,从而指导相对价值投资,这也可以帮助基金管理人选择投资于定价低估的短期债券品种。

4、套利策略

套利操作策略主要包括两个方面:

(1)跨市场套利。短期资金市场有交易所市场和银行间市场构成,由于其中的投资群体、交易方式等要素不同,使得两个市场的资金面、短期利率期限结构、流动性都存在着一定的差别。本基金将在充分论证套利机会可行性的基础上,寻找合理的介入时机,进行跨市场套利操作,以期获得安全的超额收益。

(2)跨品种套利。由于投资群体存在一定的差异性,对期限相近的交易品种同样可能因为存在流动性、税收等市场因素的影响出现内在价值明显偏离的情况。本基金将在保证高流动性的基础上进行跨品种套利操作,以期获得安全的超额收益。

5、流动性管理策略

本基金作为现金管理工具,必须具备较高的流动性。基金管理人将在遵循流动性优先的原则下,综合平衡基金资产在流动性资产和收益性资产之间的配置比例,通过现金留存、持有高流动性债券品种、正回购、降低组合久期等方式提高基金资产整体的流动性。同时,基金管理人将密切关注投资者大额申购和赎回的需求变化,根据投资者的流动性需求提前做好资金准备。

6、资产支持证券的投资策略

在有效控制风险的前提下,本基金对资产支持证券侧重于对基础资产质量及未来现金流的分析,采用基本面分析和数量化模型相结合,对个券进行风险分析和价值评估后进行投资。本基金将严格控制资产支持证券的投资比例、信用等级并密切跟踪评级变化,采用分散投资方式以降低流动性风险。

十、基金的业绩比较基准

本基金业绩比较基准:中国人民银行公布的七天通知存款利率(税后)

通知存款是一种不约定存期,支取时需提前通知银行,约定支取日期和金额方能支取的存款,具有存期灵活、存取方便的特征,同时可获得高于活期存款利息的收益。本基金为货币市场基金,具有低风险、高流动性的特征。根据基金的投资标的、投资目标及流动性特征,本基金选取同期七天通知存款利率(税后)作为本基金的业绩比较基准。

如果今后法律法规发生变化,或者有其他代表性更强、更科学客观的业绩比较基准适用于本基金时,经基金管理人和基金托管人协商一致后,本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告,而无需召开基金份额持有人大会。

十一、基金的风险收益特征

本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

十二、基金的投资组合报告

以下内容摘自本基金2019年第2季度报告,本投资组合报告所载数据截至2019年6月30日,本报告中所列财务数据未经审计。

1、 报告期末基金资产组合情况

2、报告期债券回购融资情况

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。

3、基金投资组合平均剩余期限

(1)投资组合平均剩余期限基本情况

报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

在本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余期限超过120天的情况。

(2)报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

4、报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

在本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余存续期限超过240天的情况。5、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

6、报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

7、“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

本基金本报告期内不存在负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。

报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

本基金本报告期内不存在正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。

8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

9、投资组合报告附注

(1)基金计价方法说明

本基金所持有的债券采用摊余成本法进行估值,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价或折价,在其剩余期限内按实际利率法进行摊销,每日计提收益。

(2)18民生银行cd523(代码:111815523)、19民生银行cd064(代码:111915064)和18民生银行cd533(代码:111815533)为本基金前十大持仓债券之三。2018年11月9日,中国银行保险监督管理委员会对民生银行贷款业务严重违反审慎经营规则的违规行为,处以罚款200万元;对内控管理严重违反审慎经营规则、同业投资违规接受担保、为非保本理财产品提供保本承诺等违规行为,处以罚款3160万元。2019年3月1日,中国银行保险监督管理委员会北京监管局对民生银行北京分行流动资金贷款严重违反审慎经营规则的违规行为,责令改正,并处以80万元罚款。

18平安银行cd221(代码:111811221)、18平安银行cd198(代码:111811198)为本基金前十大持仓债券之二。2018年7月26日,中国人民银行对平安银行未按照规定履行客户身份识别义务、保存客户身份资料和交易记录、报送大额交易报告或者可疑交易报告的违规行为,合计处以140万元罚款,并对相关责任人处以14万元罚款。2018年9月27日,中国银监会上海监管局对平安银行上海分行借款人收入情况贷前调查未尽职等违规行为,责令改正,并处以 150万元罚款;2018年12月28日,中国银行保险监督管理委员会湖北监管局对平安银行武汉分行贷款三查不尽职、贷前调查不尽职导致违规发放并购贷款的行为,处以90万元罚款。 2019年3月25日,中国银行保险监督管理委员会天津监管局对平安银行天津分行发放固定资产贷款未执行受托支付、员工大额消费贷款管控不到位等违规行为,处以130万元罚款。2019年4月24日,中国人民银行温州市中心支行对平安银行温州分行为非法平台提供支付服务、利用内部过渡户办理客户备付金互转等违规行为,合计处以5,706,880.63元罚款,并没收违法所得1,691,174.82元。

18浦发银行cd344(代码:111809344)为本基金前十大持仓债券之一。2018年7月26日,中国人民银行对浦发银行未按照规定履行客户身份识别义务、保存客户身份资料和交易记录、报送大额交易报告或者可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易的违规行为,合计处以170万元罚款,并对相关责任人处以18万元罚款。

18光大银行cd167(代码:111817167)为本基金前十大持仓债券之一。2018年11月9日,中国银行保险监督管理委员会对光大银行内控管理严重违反审慎经营规则、以误导方式违规销售理财产品、通过同业投资或贷款虚增存款规模等违规行为,没收违法所得100万元,罚款1020万元,合计1120万元。2018年12月29日,中国人民银行武汉分行对光大银行武汉分行违反清算管理规定、银行卡收单业务管理办法等相关规定的违规行为,模式违法所得3,533,014.35元,并处以6,174,929.45万元罚款;中国人民银行深圳市中心支行对光大银行深圳分行违反支付结算管理规定的违规行为,没收违法所得人民币686,051.19元,并处以1,231,767元罚款。

19兴业银行cd253(代码:111910253)、19兴业银行cd068(代码:111910068)为本基金前十大持仓债券之二。2019年3月25日,中国银行保险监督管理委员会北京监管局对兴业银行北京安华支行流动资金贷款业务严重违反审慎经营规则的违规行为,责令改正,并处以30万元罚款。

本基金投资上述证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。

除上述证券外,未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期存在被监管部门立案调查,或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

(3)其他资产构成

(4) 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

十三、基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

1.基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

格林货币a

格林货币b

2. 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

十四、费用概览

(一)基金运作费用

1、基金费用的种类

(1)基金管理人的管理费;

(2)基金托管人的托管费;

(3)销售服务费;

(4)《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;

(5)《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费;

(6)基金份额持有人大会费用;

(7)基金的证券交易费用;

(8)基金的银行汇划费用;

(9)基金的账户开户费用、账户维护费用;

(10)按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定,法律法规另有规定时从其规定。

2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

(1)基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。管理费的计算方法如下:

h=e×0.30%÷当年天数

h为每日应计提的基金管理费

e为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人按照双方约定的方式于次月首日起2-5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。

(2)基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.06%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

h=e×0.06%÷当年天数

h为每日应计提的基金托管费

e为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起2-5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。

(3)基金销售服务费

本基金a类基金份额的年销售服务费率为0.25%,对于由b类降级为a类的基金份额持有人,年销售服务费率应自其确认降级后的下一个工作日起适用a类基金份额的费率。b类基金份额的年销售服务费率为0.01%,对于由a类升级为b类的基金份额持有人,年销售服务费率应自其确认升级后的下一个工作日起享受b类基金份额的费率。各类别基金份额的基金销售服务费计提的计算公式具体如下:

h=e×该类基金份额年销售服务费率÷当年天数

h为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费

e为前一日该类基金份额的基金资产净值

基金销售服务费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起2-5个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构,由登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。

销售服务费主要用于支付销售机构佣金、以及基金管理人的基金行销广告费、促销活动费、基金份额持有人服务费等。基金管理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。

上述“1、基金费用的种类中第(4)-(10)项费用”,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

(二)与基金销售有关的费用

1、申购费与赎回费

(1)除法律法规另有规定或基金合同另有约定外,本基金不收取申购费用和赎回费用。

(2)在满足相关流动性风险管理要求的前提下,当基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于5%且偏离度为负时,为确保基金平稳运作,避免诱发系统性风险,基金管理人应当对当日单个基金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额的1%以上的赎回申请征收1%的强制赎回费用,并将上述赎回费用全额计入基金资产,基金管理人与基金托管人协商确认上述做法无益于基金利益最大化的情形除外。当本基金前10名基金份额持有人的持有份额合计超过基金总份额50%,且本基金投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于10%且偏离度为负时,基金管理人应当对当日单个基金份额持有人超过基金总份额1%以上的赎回申请征收1%的强制赎回费用,并将上述赎回费用全额计入基金财产。

(3)本基金的申购、赎回价格为每份基金单位1.00元。投资人申购所得的份额等于申购金额除以1.00元,赎回所得的金额等于赎回份额乘以1.00元。法律法规另有规定的,从其规定。

(4)本基金通过每日计算收益并分配的方式,使基金份额净值保持在1.00元。

2、申购份额与赎回金额的计算及处理方式

(1)本基金申购份额的计算:

采用“金额申购”方式,申购价格为每份基金份额净值1.00元,申购份额的计算公式:

申购份额=申购金额/1.00

申购的有效份额按实际确认的申购金额除以1.00元确定,计算结果保留到小数点后2位,小数点后2位以后的部分四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。

例一:某投资人在t日投资10,000.00元申购本基金a类基金份额,则其可得a类基金份额的申购份额计算如下:

申购份额=10,000.00/1.00=10,000.00份

即:该投资人投资10,000.00元申购本基金a类基金份额,其可得到10,000.00份a类基金份额。

(2)本基金赎回金额的计算:

采用“份额赎回”方式,赎回价格为每份基金份额净值1.00元。赎回金额的计算公式如下:

赎回金额=赎回份额×1.00元

赎回金额计算结果保留到小数点后2位,小数点后2位以后的部分四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。

例二:假定某投资者在t日赎回10,000.00份b类基金份额(不考虑升降级的影响),则赎回金额的计算如下:

赎回金额=10,000.00×1.00=10,000.00元

即投资者赎回10,000.00份b类基金份额,则可得到10,000.00元赎回金额。

3、基金转换费用

基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费,相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告,并提前告知基金托管人与相关机构。

十五、对招募说明书更新部分的说明

格林日鑫月熠货币市场基金招募说明书(更新)依据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》、《流动性风险管理规定》、基金合同及其他法律法规的要求,对本基金的原招募说明书进行了更新,主要更新内容如下: